FXトレード成績分析ツール
決済済み取引の損益を古い順に貼り付けると、勝率、純損益、プロフィットファクター、期待値、平均利益／損失、最大ドローダウン、最大連敗を一括で計算します。勝率だけでは見えない「利益の質」と「耐える必要がある下落」を同じ画面で確認できます。
損益データを分析
円・ドル・Rなど同じ単位で統一。利益は正数、損失はマイナス、建値は0。カンマ・空白・改行区切りに対応し、入力値は送信しません。資金曲線
最初に見るべき8指標
プロフィットファクターとは
決済済み取引の総利益を、総損失の絶対値で割った指標です。PF＝1なら総利益と総損失が同額、1を超えれば入力期間では利益が損失を上回り、1未満なら下回っています。
定義：TradingView「Profit factor」、MetaTrader 5「Trading Report」
PFはいくつなら良いか
| PF | 読み方 | 確認すべきこと |
|---|---|---|
| 1未満 | 総損失が総利益を上回る | コスト控除前なら改善が必要 |
| 1.00〜1.29 | 利益は残るが余白が小さい | スプレッド・滑りで消えないか |
| 1.30〜1.99 | 利益の余白が見える | 期間別・相場別に再現するか |
| 2.00以上 | 入力期間では強い | 少数取引や過剰最適化でないか |
区分は当サイトの実務的な目安です。PFだけで優良戦略とは判断できません。
勝率とペイオフ比をセットで見る
勝率40%でも平均利益が平均損失の2倍なら、コスト前の期待値はプラスになり得ます。反対に勝率80%でも、たまに平均利益の10倍を失えば資金は減ります。
損益分岐勝率 = 1 ÷ (1 + ペイオフ比)
計画時の利確・損切りではなく、実際に約定した平均損益を使うことが重要です。
期待値の意味
このツールの期待値は純損益÷全取引数です。多数回を同じ条件で繰り返したときの1回あたり平均を表しますが、次の1回で得られる利益予測ではありません。取引コスト・スワップ・手数料を損益へ含めてから入力します。
最大ドローダウンを同時に見る理由
純利益10万円でも途中に20万円の下落がある戦略と、3万円の下落で済む戦略では耐えやすさが違います。最大ドローダウンは、資金曲線の各時点で過去最高額からの下落を計算し、その最大値を取ります。
戦略レポートの最大ドローダウン：TradingView「Max drawdown」
バランスDDとエクイティDDの違い
| 種類 | 含むもの | 特徴 |
|---|---|---|
| バランスDD | 決済済み損益 | 取引履歴だけで再現しやすい |
| エクイティDD | 未決済含み損益 | 保有中の最悪局面も反映 |
| イントラバーDD | 足の途中の高安 | 終値だけより大きくなる場合 |
当ツールは入力された確定損益によるバランスベースです。含み損の最大値は別途記録してください。
リカバリーファクター
純利益を最大ドローダウンで割り、受けた下落に対してどの程度の利益を残したかを見る指標です。大きいほど回復効率が高いという目安ですが、最大DDが偶然小さな期間では過大評価されます。
定義：MetaTrader 5「Recovery Factor」
最大連敗を資金管理へつなげる
最大連敗は心理面と資金減少の両方に直結します。過去最大が5連敗だったから次も5で止まるとは限りません。7〜10連敗が来ても取引ルールを維持できる損失率に落とし、連敗確率ツールで複数シナリオを確認します。
取引数が少ないと指標は不安定
10取引でPF3.0でも、1回の大勝ちを除けば1未満になることがあります。取引数を増やすだけでなく、最大利益1件を除いた結果、前半・後半、買い・売り、通貨ペア、時間帯別に分けて安定性を見ます。
| 分け方 | 確認できる偏り |
|---|---|
| 前半／後半 | 最近も優位性が残るか |
| 買い／売り | 片方向だけに依存していないか |
| 東京／ロンドン／NY | 時間帯との相性 |
| トレンド／レンジ | 相場状態で成績が逆転しないか |
損益データへ含めるもの
- 確定損益
- 取引手数料
- スプレッドによる実質コスト
- スリッページ
- 受払スワップ
- 部分決済を1取引として数えるルール
ルールを途中で変えると取引数や勝率が比較できません。1回のトレードを何と定義するか先に固定します。
成績改善の5手順
よくある分析ミス
- 含み益の取引を勝ちとして数える
- 手数料やスワップを除外する
- 最大利益だけ残し、規律違反の損失を除く
- 少数取引の高PFを将来も続くと考える
- 複数手法を混ぜて平均する
- 純利益だけ見て最大DDを無視する
関連ページ
よくある質問
PFはいくつあれば勝てますか？
1超は入力期間で総利益が総損失を上回った意味ですが、将来の利益を保証しません。取引数、最大DD、コスト、期間別の安定性も確認します。
建値決済は勝率に含みますか？
当ツールは全取引数に含め、勝ちには数えません。分析ルールを一貫させることが重要です。
損益は円とRのどちらがよいですか？
資金全体を見るなら円、取引数量の違いをならして手法を比較するならRが便利です。1つの分析では単位を混ぜないでください。