FX最大ドローダウン・回復率計算
口座残高を古い順に貼り付けると、過去の最高残高からその後の最安残高までの最大下落額・下落率を探し、現在のドローダウンと最高値へ戻るために必要な利益率を計算します。
残高列から最大DDを計算
毎取引後、毎日終値など同じ間隔の残高を入力。カンマ・空白・改行区切りに対応。未決済含み損を測る場合は残高ではなく同時点の有効証拠金を入力します。残高推移
ドローダウンとは
口座資金や戦略の資金曲線が、過去の最高値からどれだけ下がったかを表します。新しい最高値をつけると基準ピークが更新され、その後の下落を測り直します。単なる開始額からの損失ではありません。
各時点のDD率 = DD額 ÷ それまでの最高残高 × 100
最大ドローダウンの計算方法
残高列を左から走査し、最高値を更新しながら、その最高値から各時点までの下落を計算します。最大の下落が最大ドローダウンです。「谷の後に出た高値」をピークに使わない点が重要です。
公式レポートの定義：MetaTrader 5「Balance Drawdown Maximal」、TradingView Strategy Report
損失率と回復率は非対称
100万円から20%減ると80万円です。元の100万円へ戻すには20万円の利益が必要ですが、80万円に対する20万円は25%です。損失が大きくなるほど回復の難度は加速します。
または (過去最高残高 ÷ 現在残高 − 1) × 100
最大DDと現在DDは違う
| 指標 | 意味 | 使い方 |
|---|---|---|
| 最大DD | 観測期間で最悪だったピーク→谷 | 戦略が過去に要求した耐久力 |
| 現在DD | 過去最高値→最新残高 | いま回復途中か新高値か |
| 平均DD | 複数DDの平均 | 通常の下落と極端値を分ける |
バランスとエクイティの違い
残高（Balance）は決済済み損益、有効証拠金（Equity）は残高に含み損益を反映した値です。損切りせず含み損を抱えた手法では、バランスDDが小さくてもエクイティDDが非常に大きい場合があります。
クローズ基準とイントラバー基準
| 基準 | 価格 | 特徴 |
|---|---|---|
| 取引終了後 | 各決済後の残高 | 取引履歴から簡単に計算 |
| 足の終値 | 各バー終値の有効証拠金 | 終値間の変化を反映 |
| イントラバー | 保有中の高値・安値 | 途中の最悪含み損まで見る |
TradingViewは保有中の各バーも使うイントラバー最大DDを別指標として説明しています：Max drawdown (intrabar)
最大DDを取引量へ反映する
過去最大DDが15%でも、将来はそれ以上になり得ます。過去値に安全余裕を加えた「想定最大DD」を決め、それを超えたら取引停止・数量半減・再検証などの行動を事前に定めます。
| 状態 | 行動例 |
|---|---|
| 通常DD内 | ルールどおり、数量を増やさない |
| 過去最大の80% | 注文ミス・相場変化・コストを点検 |
| 過去最大を更新 | 新規停止し、手法とデータを再検証 |
| 許容上限へ到達 | 感情で取り返さず、規定どおり縮小・停止 |
固定率リスクで連敗した場合
毎回資金の1%を失うと、10連敗後は単純な−10%ではなく、複利で約−9.56%です。2%なら10連敗で約−18.29%。連敗確率と合わせて、現実に耐えられる1回の損失率を決めます。
リカバリー期間を考える
必要回復率が25%でも、月利5%で必ず5か月という意味ではありません。損失月が混ざり、取引量を減らせば回復はさらに長くなります。期間を予測するより、ドローダウン中にルールを維持できる生活資金と心理的余裕を確保します。
最大DDが小さすぎるときの疑い
- 検証期間が短い
- スプレッド・滑り・手数料を除外している
- 含み損を記録していない
- 相場条件に合わせてパラメータを過剰最適化した
- 負けやルール違反をデータから削除した
- 複数ポジションの同時損失を分離した
ドローダウンを記録する手順
戦略比較で見るべき比率
利益額だけでなく、純利益÷最大DDのリカバリーファクターを比較すると、同じ利益を得るためにどれだけ下落を受けたかが見えます。ただし期間と取引数をそろえ、最大DDの測定基準も統一します。
よくある誤解
- 開始資金から最終資金の差を最大DDと呼ぶ
- 谷より後の高値から逆算する
- 最大DD15%なら将来も15%で止まると考える
- 50%の損失は50%の利益で戻ると思う
- 残高DDだけでロスカットリスクを判断する
- DD中に取り返すため取引量を増やす
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よくある質問
最大ドローダウンは何%まで安全ですか？
一律の安全値はありません。生活資金、経験、戦略の変動、停止ルールによって異なります。回復率が急増するため小さく保つほど継続しやすくなります。
含み損は入力しますか？
バランスDDなら決済後残高、実際の口座危険度を見るなら各時点の有効証拠金を入力します。目的を混ぜないでください。
新高値を更新したらDDはゼロですか？
現在DDはゼロですが、過去最大DDの記録は残ります。戦略評価では過去の最悪下落として使います。