FX通貨ペア相関係数計算ツール
2つの通貨ペアが同じ方向へ動きやすいか、反対方向へ動きやすいかを、−1から＋1の相関係数で測ります。終値を貼り付けると、価格ではなく1期間ごとの変化率を計算し、相関・散布図・重複リスクを同時に表示します。
変化率の相関を計算
横軸：系列A 縦軸：系列B
空白・カンマ・改行区切りに対応。2系列は同じ時間足・同じ日時の終値を同数入力してください。ブラウザ内で計算し、入力値は送信しません。
相関係数とは
2つの数値系列の直線的な関係の方向と強さを表す、単位を持たない指標です。ピアソン相関係数は−1以上＋1以下になり、＋は同方向、−は逆方向を示します。0は「無関係」ではなく、あくまで直線的な関係が弱い状態です。曲線的な関係が残る場合もあります。
範囲と定義：NIST Special Publication 250-71（p.61）
価格ではなく変化率を使う理由
価格水準は長期的に移動し続けるため、2つとも上昇しているだけで強く連動して見えることがあります。そこで、各終値から前回比の変化率を作り、「同じ期間に何%動いたか」を比較します。
r = Σ(x−平均x)(y−平均y) ÷ √[Σ(x−平均x)² × Σ(y−平均y)²]
市場データでリターンを使う理由：OANDA「FXのための相関分析」
相関の強さをどう読むか
| |r|の目安 | 当ページの表示 | 実務上の意味 |
|---|---|---|
| 0.80〜1.00 | 非常に強い | 同じ要因への重複エクスポージャーを強く疑う |
| 0.60〜0.79 | 強い | 2ポジションを別物として扱わない |
| 0.40〜0.59 | 中程度 | 期間や相場局面で強弱が変わりやすい |
| 0.20〜0.39 | 弱い | 一部の局面だけ連動している可能性 |
| 0.00〜0.19 | ほぼなし | 直線的関係は小さいが、独立とは断定できない |
区分は理解を助ける当サイト上の目安で、統計学に唯一の境界はありません。
正相関・逆相関の具体例
| 組み合わせ | 起こり得る向き | 主な理由 |
|---|---|---|
| EUR/USD と GBP/USD | 正相関になりやすい局面 | どちらも右側に米ドルを持ち、ドル全体の変動を共有 |
| EUR/USD と USD/CHF | 逆相関になりやすい局面 | 米ドルが片方では右、片方では左にある |
| AUD/JPY と 株価指数 | 正相関になる局面 | リスク選好・回避の影響を共に受ける場合 |
これらは固定関係ではありません。金融政策、地政学、商品価格、通貨固有材料で崩れます。実データと期間を指定して確認してください。
共通通貨を見れば重複リスクがわかる
通貨ペアは2通貨の相対価格です。EUR/USD買いは「ユーロ買い＋ドル売り」、GBP/USD買いは「ポンド買い＋ドル売り」です。2つを同時に持つと、異なるペアでもドル売りを二重に持ちます。
相関を使ったリスク管理
期間で結果が変わる
直近20本は短期の市場テーマ、120本はより長い背景を含みます。中央銀行会合やショック相場で関係は急変します。1つの期間の数値を永久に有効な関係として使わず、短期・中期を並べて「安定しているか」を見ます。
| 期間例 | 見えるもの | 注意 |
|---|---|---|
| 20本 | 直近テーマへの反応 | 少数の急変に引っ張られやすい |
| 60本 | 数週間〜数か月の関係 | 時間足で意味が大きく変わる |
| 120本以上 | 長めの構造 | 最近の変化を薄めることがある |
時間足と日時をそろえる
Aが日足、Bが1時間足では比較できません。同じ日足でも、業者ごとに日足の締め時刻が異なると変化率がずれます。欠損日を片方だけ詰めると、異なる日時同士を比較するため誤った相関になります。
- 同じ時間足とタイムゾーン
- 同じ始点・終点
- 同じ本数
- 欠損を同じ行で除外
- 価格の並びは必ず古い順
散布図で外れ値を確認
相関係数1つだけでは、1回の大変動が全体を引っ張っているか分かりません。点が右上がりに帯状なら正相関、右下がりなら逆相関、円形に散れば直線関係は弱めです。1点だけ遠く離れていれば、その日時のニュースや入力ミスを確認します。
決定係数r²の意味
rを2乗したr²は、単純な直線関係で説明される変動の割合を表す目安です。r＝0.8ならr²＝0.64です。ただし、片方がもう片方を「64%動かした」という因果の割合ではありません。
相関と分散投資の誤解
低相関の組み合わせは損失時期をずらす可能性がありますが、危機時には多くの資産が同時に動き、相関が急上昇することがあります。また、逆相関の2ポジションは利益機会も打ち消すため、単純に安全とはいえません。
相関が役立つ3場面
| 新規注文前 | 既存ポジションと同じリスクを追加していないか確認 |
|---|---|
| 同時シグナル | 3ペアで同じドル方向なら、3回の独立シグナルと数えない |
| 戦略評価 | 複数戦略の損益曲線を比較し、同時ドローダウンを確認 |
よくある失敗
- 上昇トレンド中の価格水準同士を相関させる
- 異なる日時のデータを行番号だけでそろえる
- 10本程度の結果を普遍的な関係と考える
- 相関0を完全な独立と解釈する
- 相関が高いことを因果関係と断定する
- 通貨ペアの左右を無視して正負を読む
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よくある質問
相関係数はいくつなら強いですか？
唯一の基準はありません。当ページでは絶対値0.6以上を「強い」、0.8以上を「非常に強い」目安として表示します。期間と散布図も確認してください。
終値は何本必要ですか？
最低4個で計算できますが、少数では不安定です。20本以上を出発点に、60本・120本でも比較してください。
逆相関なら両方買えばヘッジになりますか？
常にではありません。相関は変化し、取引数量・値幅・損益通貨も違います。過去相関だけで完全なヘッジとは判断できません。